العبيد: توجيهات «المركزي» لاختبارات الضغط غطَّت كل الجوانب لدى القطاع المصرفي

استضاف البنك المركزي فعاليات حلقة نقاشية حول الاستقرار المالي في منطقة الخليج، ناقش خلالها الجهود الحالية لتعزيز دور الإشراف المصرفي، وإدارة الأزمات، والإشراف على تطبيقات اختبارات الضغط في البنوك.

أكد مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد، أن التوجيهات الصادرة عن "المركزي" بشأن اختبارات الضغط غطت عناصر هذا الموضوع، من حيث بيان الأغراض الأساسية لاختبارات الضغط ومتطلبات تصميمها وتطبيقها، وتحديد العناصر المختلفة التي يجب إخضاعها للاختبار، وتفسير نتائج الاختبارات والسيناريوهات المستخدمة وأنواعها وأمثلة لها، بالإضافة إلى العناصر الأساسية لبرامج هذه الاختبارات.

وجاءت تصريحات العبيد في كلمته التي ألقاها خلال الحلقة النقاشية التي أقامها بنك الكويت المركزي أمس، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد الاستقرار المالي (FSI) بشأن موضوع الاستقرار المالي والموضعات ذات الصلة مثل إدارة الأزمات، والإشراف على تطبيقات اختبارات الضغط في البنوك.

وشدد العبيد على أهمية الدور الإشرافي والفعال لمجالس الإدارة على برامج هذه الاختبارات ووجود نظم دعم كافية لهذه البرامج، والمراجعة المنهجية لها وتوثيقها، ورفع التقارير إلى الإدارة العليا والمديرين المعنيين مع تضمين الاختبارات المعايير النوعية التي تؤكد تقييم قوة إيرادات البنك ورأسماله على استيعاب الخسائر المهمة، وتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها لإدارة المخاطر وتحديد رأس المال المناسب بصورة متحفظة.

إجراءات علاجية

وأضاف أن هذه الاختبارات تساعد على تحديد أنواع الإجراءات العلاجية التي سيتخذها البنك في ضوء نتائجها والتي يمكن أن تتضمن العديد من الإجراءات، منها إعادة الهيكلة لمراكز البنك وتخفيض حدود المخاطر وتعديل سياسات التسعير وتعزيز أوضاع السيولة وبناء رأسمال إضافي، لمواجهة الأثر المحتمل للأوضاع الصعبة.

وأشار العبيد إلى طلب بنك الكويت المركزي اعتباراً من الربع الأول من عام 2009 من البنوك المحلية إجراء اختبارات الضغط، وفي ضوء أهمية هذا الموضوع كإحدى الأدوات المهمة لإدارة المخاطر، وتماشياً مع الدورس المستفادة من الأزمات المالية العالمية، أصدر "المركزي" بتاريخ 6/15 /2009 تعليمات إلى البنوك المحلية تضمنت تعديلات جوهرية في الركن الثاني من معيار كفاية رأس المال.

وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أهمية إدارة المخاطر من خلال قيام البنوك بتطبيق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) مع إجراء اختبارات الضغط المالي، إذ قام "المركزي" بتزويد البنوك بتوجيهات شاملة حول اختبارات الضغط ونتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشكل نصف سنوي.

وأوضح أن الأغراض الأساسية لاختبارات الضغط تتمثل في توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في أوضاع صعبة، من أجل تمكين البنوك من التحوط جيداً لمثل هذه الأوضاع من خلال تطوير واختيار الاستراتيجية الملائمة لتخفيف تلك المخاطر، وبصفة خاصة من حيث إعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع، بالإضافة إلى ما توفره اختبارات الضغط لمجالس الإدارة والإدارات العليا من نتائج، بشأن تحديد إذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع نزعة المخاطر لدى البنك.

اختبارات الضغط

وبيّن العبيد أن نجاح اختبارات الضغط وتحقيق أغراضها يتطلبان أن تقوم البنوك بتصميم هذه الاختبارات وتطبيقها بالشكل المناسب الذي يؤدي إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر لديها، وبما يساعدها على الاستعداد لمواجهة أوضاع السوق الصعبة، مع تطوير برامج شاملة لاختبارات ضغط تعكس خصائص المخاطر المحددة في المحافظ الخاصة بكل بنك وتوثيق هذه المنهجيات، بالإضافة إلى تفعيل الدور الإشرافي لمجالس الإدارة والإدارات العليا على برامج اختبارات الضغط، كذلك يتعين أن تغطي اختبارات الضغط المراكز الأساسية داخل الميزانية وخارجها.

وأفاد العبيد بأن موضوع شمولية المخاطر التي تتم تغطيتها، وكذلك قسوة الاختبارات التي تطبق، يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بعد ما كشفت عنه الأزمات المالية العالمية من أهمية أن تكون اختبارات الضغط مصممة لتعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الشاملة، في ظل سيناريوهات لأحداث قاسية ومعقولة، وخصوصاً بعد أن أظهرت الأزمة العالمية أنه لو كانت اختبارات الضغط التي تجريها البنوك تأخذ بالاعتبار وبشكل ملائم جميع المخاطر المحتملة داخل الميزانية وخارجها لكان هناك الكثير من الخسائر التي قد تم تجنبها.

إدارة المخاطر في البنوك

وزاد العبيد أن الحلقة تناقش أحد المواضيع المهمة في إطار إدارة الأزمات المالية، وهو موضوع "اختبارات الضغط المالي" الذي يعتبر أحد العناصر الرئيسية في نظم إدارة المخاطر لدى البنوك، خصوصاً بعد أن كشفت الأزمة المالية العالمية أنه لم يكن كافياً أن تتم إدارة المخاطر على أساس الأوضاع العادية للنشاط الاقتصادي.

واستعرضت الحلقة النقاشية عدداً من الأنظمة والنماذج والمنهجيات المطورة لتقييم المخاطر والإنذار المبكر التي يقوم باتباعها عدد من أجهزة الرقابة المصرفية كأداة من الأدوات مع حدوث الأزمات، وإجراء اختبارات التحمل في ظل ظروف ضاغطة مفترضة (STESS TEST) وبرامج التعاون عبر الحدود، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بقضايا التطبيق الرقابي والإشرافي المصرفي بدول المجلس.

وتعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معهد الاستقرار المالي منذ عام 2000 على تنظيم حلقات نقاش سنوية حول قضايا الإشراف والرقابة المصرفية، تعقد بالتناوب في دول المجلس يحضرها مشاركون من المختصين في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والأمانة العامة، إضافة إلى متحدثين دوليين من أصحاب الخبرة في هذه المواضيع.